Basel III-Monitoring
Keine Sorge ums Eigenkapital
 

Bei den deutschen Banken bestehen keine Sorgen hinsichtlich der Eigenkapitalquote. Eine aktuelle Analyse der Deutschen Bundesbank zeigt auf, dass die Liquidität der untersuchten 36 Banken zum letzten Stichtag weiter verbessert werden konnte. Überprüft wurden sieben international aktive Gruppe-1-Institute, die eine Kernkapitalausstattung von jeweils mehr als 3 Mrd € ausweisen, sowie weitere 29 deutsche Institute, die der Gruppe 2 zuzurechnen sind.

Die Bundesbank untersucht zweimal pro Jahr, wie sich die aus Basel III resultierenden Standards auf die Institute auswirken; die jüngsten Zahlen beziehen sich auf Ende Juni 2017. Daher ist die im Dezember 2017 vom Baseler Ausschuss veröffentlichte Überarbeitung des Rahmenwerks (Basel III-Finalisierung) mit der Einführung des Output Floor nicht berücksichtigt. 

Die Institute der Gruppe 1 meldeten im Mittel eine harte Kernkapitalquote von 12,8 Prozent, die Institute der Gruppe 2 von 17,1 Prozent. Damit sind bei allen Instituten nicht nur die Mindestanforderungen an das harte Kernkapital erfüllt, sondern auch bereits die erst ab 2019 gültigen Anforderungen an den Kapitalerhaltungspuffer in Höhe von 2,5 Prozent, der seit zwei Jahren schrittweise eingeführt wird. 

Die kontinuierliche Steigerung der Kapitalquoten ist auf eine substanzielle Stärkung der Kapitalbasis und den gleichzeitigen Abbau von risikogewichteten Aktiva (RWA) zurückzuführen. So verringerten die Institute seit Juni 2011 ihre Gesamt-RWA um 37 Prozent und erhöhten den Bestand an hartem Kernkapital um 43 Prozent. Der erfolgreiche Anpassungsprozess zeige die Stärke und Flexibilität des deutschen Bankensektors, sagte der für Bankenaufsicht zuständige Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret. „Die deutschen Banken werden auch aus den noch anstehenden Basel III-bezogenen Überarbeitungen gestärkt hervorgehen." 

Die Stärkung der Kapitalbasis verbesserte zudem die durchschnittliche Verschuldungsquote beider Gruppen. Die sogenannte Leverage Ratio setzt das Kernkapital eines Instituts ins Verhältnis zum nicht risikogewichteten Gesamtengagement. Sie betrug zuletzt im Mittel 3,7 Prozent für Institute der Gruppe 1 und 4,7 Prozent für Institute der Gruppe 2. Damit haben die Banken ihren Verschuldungsgrad seit 2011 deutlich verringert. Die großen Gruppe-1-Banken haben durchweg eine niedrigere Quote als Institute anderer europäischer Länder.

Die Studie untersuchte zudem die Liquiditätsdeckungskennziffer, die sogenannte Liquidity Coverage Ratio (LCR). Die kurzfristige, stressbasierte LCR definiert, wie hoch der Bestand an hochliquiden Aktiva mindestens sein muss, um ein 30-tägiges Stress-Szenario abzudecken. Die durchschnittliche LCR betrug für Gruppe-1-Institute 146,2 Prozent, für Gruppe-2-Institute 174,5 Prozent. Alle Institute erfüllten damit bereits im letzten Sommer die seit Januar geltende Mindestanforderung von 100 Prozent. 

Als weitere Liquiditätskennziffer wurde die strukturelle Liquiditätsquote, die Net Stable Funding Ratio (NSFR), betrachtet. Die NSFR ist eine bilanzbasierte Kennzahl, die vorhandene Finanzierungsmittel den zu finanzierenden Aktiva gegenüberstellt. Bei Gruppe 1-Instituten betrug sie im Mittel 105,3 Prozent. Vier Banken lagen zum Stichtag noch unter der Mindestquote von 100 Prozent. Die Gruppe 2-Banken wiesen eine durchschnittliche NSFR von 118,6 Prozent auf.

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Artikel veröffentlicht am:
06.03.2018
Quelle(n):
Bildquelle: ©elxeneize / iStockphoto.com
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Redaktion die bank
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