Die Wertschöpfung erhöhen

Die aufsichtsrechtliche Anforderung zur Erhebung und Speicherung risikobezogener Informationen eröffnet sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene ein viel zu selten genutztes Potenzial. Entlang der Wertschöpfungskette eines Kredits können unterschiedliche Optimierungsmaßnahmen ergriffen werden. Die relevanten Elemente der Wertschöpfung sind dabei:

• Vertrieb und Marketing,
• Antrag und Genehmigung,
• Bestandsverwaltung,
• Kreditbearbeitung.

Vertrieb und Marketingaktivitäten
Die Vertriebssteuerung erfolgt bislang, insbesondere im Retailkundengeschäft, hauptsächlich über das Kreditvolumen. Das jeweilige Kundenrisikoprofil wird häufig vernachlässigt. Dabei ist für eine Bank (bei gleichem Effektivzinssatz) die Vergabe eines Kredits an einen Kreditnehmer, der ein geringes Risiko repräsentiert, schwieriger als an einen Kunden mit schlechterem Risikoprofil. Der risikoarme Kunde ist für die Bank natürlich interessanter, weil das Verhältnis zwischen Kreditkondition (Risikoprämie) und Ausfallwahrscheinlichkeit günstiger ist. Das Risikoprofil sollte daher bei der Vertriebssteuerung stärker berücksichtigt werden.

Insbesondere geht es darum, den Vertrieb stärker zu belohnen, wenn er beim Kunden hohe Risikoprämien durchsetzen kann. Anreize für den Vertrieb können derart gesetzt werden, dass er neben einer einmaligen Abschlussprovision auch von einer permanent günstigen Risikobeurteilung des Kreditnehmers profitiert. Dies kann unter anderem durch eine laufende theoretische Neubepreisung des Kredits erfolgen (siehe auch unten: Bestandsverwaltung).

Trotz des Einsatzes von CRM-Systemen wissen viele Banken immer noch sehr wenig über das Potenzial ihrer Bestandskunden. Marketingaktivitäten sind daher auch im Kreditgeschäft eher breit ausgerichtet, wodurch es zu erheblichen Streuverlusten kommt. Darüber hinaus werden beim Produktmarketing für das Kreditgeschäft die möglichen Auswirkungen auf das Gesamtrisikoprofil des Kreditportfolios der Bank kaum oder gar nicht bedacht.

Zur Optimierung des Gesamtrisikos können Marketingaktivitäten mit Hilfe von Risikoinformationen derart gestaltet werden, dass primär Kundengruppen mit einem aus Portfoliogesichtspunkten gewünschten Risikoprofil angesprochen werden. Über die gesammelten Risikodaten lässt sich dabei ableiten, welche Kundengruppen durchschnittlich das benötigte Risikoprofil aufweisen.

Im zweiten Schritt kann dann eine Marketingkampagne speziell für die favorisierte Zielgruppe konzipiert werden. In einem dritten Schritt können über die Kombination von vorhandenen internen Risikodaten und externen verhaltensbezogenen Daten die Kundenpotenziale über das Kreditgeschäft hinaus analysiert und somit genauere Kundensegmentierungen vorgenommen werden.
Antrag und Genehmigung
Kreditentscheidungen werden insbesondere im Privatkundengeschäft entweder bereits vollständig automatisiert getroffen, oder aber eine automatisierte Beurteilung des Kreditnehmers besitzt ein starkes Gewicht bei der endgültigen Kreditentscheidung. Basis einer solchen automatisierten Entscheidung ist im Regelfall ein Scoringmodell. Unterschiedliche Parameter wie zum Beispiel die Beschäftigungsdauer, Familienstand oder auch der Beruf fließen über ein Punktesystem in die Beurteilung des Kreditnehmers ein.

Einbeziehung verhaltensbezogener Merkmale: Werden in diesem Scorecardverfahren lediglich statische Daten berücksichtigt, ist die Einbeziehung verhaltensbezogener Merkmale (zum Beispiel das Zahlungsverhalten) eine sinnvolle Ergänzung. Hier können im Rahmen von Basel II ermittelte Risikoparameter die Kreditentscheidung durch eine verbesserte Risikoeinschätzung optimieren.

Dieser Ansatz ist insbesondere für Institute mit hoher Kundentreue interessant sowie für Banken, die mit ihren Marketingaktivitäten vor allem auf ihre Bestandskunden abzielen. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Ansatzes sind Aussagen hinsichtlich der Qualität und Beständigkeit der verwendeten Risikoinformationen. Unter anderem ist festzustellen, welchen Einfluss eine in der Vergangenheit ermittelte Ausfallwahrscheinlichkeit auf eine heutige Kreditentscheidung haben kann.

Permanente Validierung der Scorecard: Eine permanente Validierung der Scorecard mit Hilfe der ermittelten Risikoparameter zielt auf eine laufende Überprüfung der Richtigkeit getroffener Kreditentscheidungen. Die Validierung erfolgt über den Vergleich des bei Kreditentscheidung zu Grunde gelegten Scorewertes mit der später ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeit. Im Idealfall sollten die Scorewerte in einem linearen Verhältnis zur Ausfallwahrscheinlichkeit stehen. Bei signifikanten Abweichungen von dieser Verteilung muss die Scorecard überprüft werden, da entweder

• die Risiken zu hoch eingeschätzt werden und somit aus Risikogesichtspunkten überhöhte Zinssätze die Vertriebschancen reduzieren, oder
• die Risiken zu niedrig eingeschätzt werden und folglich hohe Risiken mit einem zu niedrigen Zinssatz bedacht werden.

Eine laufende Validierung der Scorecard eröffnet dem Kreditinstitut somit zusätzliches Vertriebspotenzial im Kreditgeschäft. Gleichzeitig wird die über den Zinssatz geforderte Risikoprämie mit dem tatsächlichen Risikoprofil des Kreditnehmers in Einklang gebracht.
Bestandsverwaltung
Auf Basis ermittelter Risikoparameter lässt sich zum Zweck einer Reduzierung der Kreditausfallquote ein systematisches Betreuungs- und Frühwarnsystem für die bestehenden Kredite etablieren.

Die im Zinssatz berücksichtigte Risikoprämie kann unter Umständen auf Grund neugewonnener verhaltensbezogener Informationen bzw. einer veränderten Risikosituation des Kunden nicht mehr angemessen sein. Vor diesem Hintergrund ist im ersten Schritt eine automatisierte und regelmäßige Validierung der Risikoprämien sinnvoll. Diese Validierung erfolgt über eine regelmäßige „Neubepreisung“ des Kredits. Dabei fließen konsequent alle bis dahin verfügbaren Risikoinformationen des Kunden in die Preisentscheidung ein. Auf diese Weise wird ein für jedes Zeitintervall aktueller, theoretischer Kreditzins ermittelt. Dieser Zins wird dann mit dem tatsächlich vereinbarten Zins verglichen. Liegt der Kundenzins über dem theoretischen Zins, generiert die Bank eine höhere Risikoprämie als aus Risikogesichtspunkten benötigt (positiver Risikopuffer). Liegt der Kundenzins unter dem theoretischen Zins, gilt entsprechend Umgekehrtes.

Mit Hilfe dieser Informationen erfolgt nun im zweiten Schritt eine Unterteilung des bestehenden Kreditportfolios. Oberhalb einer vorab definierten Grenze (zum Beispiel Ausfallwahrscheinlichkeit) werden alle Kreditnehmer in regelmäßigen Zeitabschnitten persönlich kontaktiert. Dieses Vorgehen ermöglicht es der Bank, zielgerichtet mit risikoreicheren Kunden im engen persönlichen Kontakt zu bleiben, wobei die Kontaktaufnahme einen geeigneten Automatisierungsgrad aufweisen sollte.

Die restlichen Kredite werden automatisiert überwacht, indem die Entwicklung der jeweiligen Ausfallwahrscheinlichkeit beobachtet wird. Bei einem Anstieg über die definierte Grenze oder bei hohen Steigerungs- oder Schwankungsraten wird automatisch die Bestandsverwaltung informiert. Durch dieses Frühwarnsystem ist die Bank in der Lage, bei negativen Entwicklungen mit dem Kunden zeitnah in Kontakt zu treten, Lösungen auszuarbeiten und somit die Verlustwahrscheinlichkeit signifikant zu reduzieren.
Kreditbeitreibung
Die Effektivität der Kreditbeitreibung lässt sich durch Analysen der Verhaltensweisen unterschiedlicher Kreditnehmer nach dem definierten Kreditausfallereignis deutlich steigern. Die Bank ist dadurch in der Lage, einerseits solche Kunden zu identifizieren, bei denen eine Kreditbeitreibung wirtschaftlich sinnvoll und notwendig ist und andererseits solche, bei denen eine wirtschaftlich erfolgreiche Kreditbeitreibung nicht zu erwarten ist. Diese Segmentierung der ausfallgefährdeten Kredite erfolgt beispielsweise über den Vergleich des erwarteten Verlusts mit den erwarteten Rückflüssen aus der Beitreibung abzüglich der Beitreibungskosten.

Die Kreditbeitreibung konzentriert sich somit primär auf Kredite mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit der Beitreibungsaktivitäten. Durch diese Separierung können die Kosten der Kreditbeitreibung reduziert werden. Zusätzlich führt diese Strategie auch zu einer Verlustreduzierung. Durch eine Konzentration der Bank auf die im Sinne der Beitreibung potenzialstärksten Kunden erfolgt eine Reduktion des tatsächlichen Verlusts in dieser Kundengruppe. Für ausgefallene Kredite mit einer niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit wird ein standardisierter und stark automatisierter Beitreibungsprozess definiert. Tendenziell sollten diese Kredite zeitnah an einen Beitreibungsspezialisten wie beispielsweise ein Inkassobüro abgegeben werden.
Schlussbetrachtungen
Neben den dargestellten gibt es noch weitere Nutzungsmöglichkeiten für die aus Basel II gewonnenen Risikoinformationen. Beispielhaft seinen hier die Ermittlung der Risikovorsorge, die Optimierung von Portfolien sowie die betriebswirtschaftliche Beurteilung unterschiedlicher Vertriebskanäle genannt. Hierbei müssen institutsspezifische Gegebenheiten berücksichtigt werden. Eine Priorisierung kann dabei anhand der Umsetzungsaufwandes und des erwarteten Nutzens erfolgen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den Risikomanagementsystemen der Banken erhebliches Nutzenpotenzial schlummert. Die Anwendungsmöglichkeiten der für Basel II zu ermittelnden Risikoparameter gehen weit über die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen hinaus. Eine Nutzung dieser Potenziale führt insbesondere in umkämpften Kreditmärkten zu signifikanten Wettbewerbsvorteilen, die sowohl die Ertragsseite als auch die Kostenseite einer Bank positiv beeinflussen.